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内容概要

　　《证券市场风险测度：管理模型研究》首先对证券市场风险的基本概念进行了研究；其次，在对现有理论及研究成果进行总结与评价的基础上，设计了新的证券市场风险计量指标，并研究了基于新风险测度指标的证券组合优化模型及其求解方法；再次，研究了产生证券市场风险的因子，并建立市场风险与风险因子的关系模型；最后，通过实证分析验证了理论的正确性，并提出相应建议，为管理层监管和控制证券市场风险提供了有益的参考。　　《证券市场风险测度：管理模型研究》是现有证券市场风险理论研究的继续，是对现阶段证券市场风险测度及管理中存在问题的一步研究，相信它对人们更深刻地计算与管理证券市场风险有所帮助。

书籍目录

序言引言1 研究背景及问题的提出2 研究目标、内容与方法3 研究框架1 证券市场风险的基本概念研究1*1 风险的基本概念及其本质属性1*2 证券市场风险的基本概念1*3 影响证券市场风险的主要因素分析2 证券市场风险计量、管理理论评述2*1 证券市场风险的计量理论评述2*2 证券市场风险计量理论的总体评价及存在的问题2*3 证券市场见风险管理研究现状分析3 证券市场风险新的计量理论研究3*1 设计风险计量指标应遵循的原则3*2 证券市场风险负面性的描述与计量3*3 证券市场风险新计量指标的设计与估计3*4 证券市场风险定性指标的设计与估计3*5 证券市场风险的系统指标设计与估计3*6 证券组合投资风险的计量研究3*7 新旧风险计量指标的比较研究——理论分析4 基于新风险计量指标体系的证券组合优化模型4*1 模型的基本假设4*2 基于新风险计量指标的证券组合投资优化模型的各种形式**4*3 证券组合优化模型的求解方法研究4*4 下偏矩证券组合优化模型的转换形式5 我国证券市场风险因子分析5*1 影响我国证券市场风险的主要因子5*2 主要风险因子对我国证券市场风险的影响机理分析6 我国证券市场风险管理模型研究6*1 研究的基本思路及使用的计量经济学模型6*2 风险的计量6*3 宏观经济环境因素对风险的影响分析6*4 上市公司因素对证券市场风险影响的实证研究6*5 政策因素对证券市场风险影响的实证研究6*6 机构对证券市场风险的影响6*7 总体因素对证券市场风险的影响7 基于新风险计量指标的实证研究7*1 引言7*2 基于新风险计量指标的证券组合投资优化模型实证研究7*3 基于新风险计量指标的证券市场风险性实证研究8 结论与政策建议8*l 主要结论8*2 主要创新8*3 政策建议8*4 进一步研究的问题附录1 有关定理的证明附录2 原始数据附录3 相关程序参考文献

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