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内容概要

本书尝试以新版巴赛尔协议为架构，分别就信用、利率、营运、衍生性金融商品，以及资产与负债之管理等主要领域，分析、论述财金风险管理各相关议题，以协助读者总览、掌握国际最新财金风险管理之基本概念，并提供最新使用之资讯，引导有志从事研究者得以进入此一新兴热门领域之殿堂，一窥堂奥。　　本书尽情展现财金风险管理之科学与艺术的内涵，不仅适合作高等学校相关专业的教材，也是对金融领域有兴趣的读者学习借鉴的参考书。

作者简介

刘威汉，现职：台湾国防大学国防管理学院推广教育中心研究教官，台湾东吴大学经济系兼任助理教授。
学历：美国普渡大学管理学博士，美国芝加哥大学经济学硕士，台湾国防大学国防管理学院资询管理学士。
专长领域：财金风险管理、财力管理、财力计量经济学，数量方

书籍目录

第1章　简介 参考文献第2章　风险管理之简介 2*1 关于风险 2*2 风险管理 2*3 模型风险 问题与讨论 参考文献第3章　相关数量工具之简介 3*1 时间序列分析 3*2copula函数 3*3 极值理论 3*4 概率论 3*5 线性回归分析、一般动差法与有效动差法 3*6 极大熵原则 3*7 模拟方法 3*8 类神经网络 3*9 资料探勘 3*10 随机微分方程式 3*11 线性规划 3*12 动态规划 问题与讨论 参考文献第4章　风险值 4*1 关于风险值 4*2 其他风险测量值 4*3 测量方法 4*4 测试方法 4*5 投资组合风险值 4*6 风险预算 问题与讨论 参考文献第5章　信用风险 5*1 信用评分与评比 5*2 信用评等系统 5*3 信用风险模型 5*4 新版巴塞尔协议 5*5 信用衍生性金融商品 问题与讨论 参考文献第6章　利率风险 6*1 定义与应用范围 6*2 利率模式 6*3 利率期限结构模型 6*4 利率风险 6*5 利率风险管理 问题与讨论 参考文献第7章　衍生性金融商品风险 7*1 关于衍生性金融商品 7*2 其他创新衍生性金融商品 7*3 关于衍生性金融商品风险 7*4 测量衍生性金融商品风险 7*5 衍生性金融商品之操作风险 7*6 衍生性金融商品之会计处理原则 7*7 运用策略 问题与讨论 参考文献第8章　资产与负债之管理 8*1 关于资产与负债之管理 8*2 资产证券化 8*3 风险移转与风险证券化 8*4 避险基金 8*5 量化分析工具 8*6 避险工具 8*7 CAMEL模型 问题与讨论 参考文献第9章　营运风险 9*1 关于营运风险 9*2 营运风险模型 9*3 营运风险指标 9*4 资本配置 9*5 营运风险数据库 9*6 全企业风险管理系统 问题与讨论 参考文献第10章　风险管理之未来 10*1 风险管理的再省思 10*2 风险管理之未来发展 10*3 新版巴塞尔协议之影响 10*4 其他新兴风险项目与测量方法 10*5 金控公司 10*6 结论与建议 问题与讨论 参考文献附录 财金风险管理方面之相关网际网络英文资源词汇表

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