内容概要

　　本书从金融资产组合的视角，在连续时间动态模型框架下，研究了投资型寿险需求的规律。在Yaari（1965）、Richard（1975）、Ye（2003）、Merton（1969，1971）等模型的基础上，本书将生命的不确定性特征与金融资产选择问题连接在一起，构建了一个分析投资型寿险需求的理论分析框架。以往研究投资资产选择问题的文献，可能因为研究的目的不同，往往忽略了两个重要事实：一是人的寿命不确定，二是投资型寿险也是一种重要的投资资产选择形式。因此，这些模型难以处理寿险需求尤其是投资型寿险需求的问题。

书籍目录

符号说明1　导言　1*1　研究的理论价值与现实意义　　1*1*1　理论价值　　1*1*2　现实意义　1*2　有关概念的界定　　1*2*1　纯消费型寿险　　1*2*2　投资型寿险　1*3　本书的研究思路和结构安排　　1*3*1　研究思路　　1*3*2　结构安排　1*4　研究方法　1*5　本书的创新点2　文献综述　2*1　非金融资产组合视角的保险需求研究　2*2　金融资产组合中的保险需求研究　　2*2*1　静态模型与两期模型　　2*2*2　离散时间模型　　2*2*3　连续时问模型　2*3　保险需求的实证研究　　2*3*1　国外从非金融资产组合视角进行的寿险需求研究　　2*3*2　国外从金融资产组合视角进行的寿险需求研究　　2*3*3　国内保险需求的相关研究3　寿险需求的基础理论模型　3*1　引言　3*2　模型的基本假设　　3*2*1　个体死亡与生存概率的描述　　3*2*2　财富的动态变化　　3*2*3　目标效用函数　　3*2*4　最优值函数　3*3　均衡解的计算　3*4　均衡保费的讨论　　3*4*1　时间贴现因子　　3*4*2　风险厌恶　　3*4*3　市场利率　　3*4*4　死亡率　　3*4*5　初始财富　3*5　数值模拟分析　　3*5*1　数值模拟的几点说明　　3*5*2　数值模拟的结果及解释　3*6　投保与消费行为的分析　3*7　本章小结4　投资型寿险需求的理论模型5　引入股票的投资型寿险需求理论模型6　研究结论与展望参考文献后记

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